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Trading Books: Sistemas de Negociação que funcionam por Thomas Stridsman Trading Books: Sistemas de Negociação que funcionam Autor: Thomas Stridsman Editora: McGraw Hill Ano: 2000 Book Review Rating: Sistemas de Negociação Recomendados Sistema de Negociação Rentabilidade Sistema de Negociação Desempenho Estratégias de Negociação Sinais de Entrada Sair Sinais Filtros Sistema de Negociação Desenvolvimento Tendência Trading Systems / Tendência Seguindo os Sistemas Posição Tamanho Gerenciamento de Risco Ensaio Traseiro Abandono dos Sistemas de Negociação MAE (Máxima Reação Adversa) MFE (Maximum Favorable Excursion) Composição do Portfólio Fora do teste da amostra Conclusão: Eu recomendo Trading Systems That Work para pessoas que precisam aprender sobre desenvolvimento do sistema de negociação. Thomas Stridsman é um especialista reconhecido em sistemas de negociação e vale a pena ler seus livros de negociação se você estiver interessado em negociações sistemáticas. Transcrição da análise de vídeo: Oi, o Adrian novamente da Trading System Life e a resenha do livro de hoje é sobre Trading Systems That Work, de Thomas Stridsman. Agora, o que é realmente bom sobre este livro é que ele leva o leitor por toda a jornada, desde o conceito até a otimização e a conclusão de um sistema de negociação. Esta carteira de negociação faz um ótimo trabalho de explicar como eles medem o desempenho de um sistema de negociação. Então, uma vez que você entenda como medir o desempenho de um sistema de negociação, ele fornece alguns dos principais blocos de construção que você pode usar para montar um sistema que atenda aos seus objetivos. A partir daí, o livro continua a falar sobre como melhorar seu sistema de negociação filtrando para eliminar alguns dos maus negócios ou eliminar as condições de mercado para as quais seu sistema não é adequado, porque nem todos os sistemas de negociação funcionam em todas as condições do mercado. Você precisa de algumas regras, alguns critérios em seu sistema de negociação para garantir que seu sistema de negociação esteja ativo apenas quando realmente for lucrativo. O livro faz um bom trabalho mostrando a você como fazer isso. Então, finalmente, ele leva você através de como ter o sistema de negociação que você construiu e sobreposição de dimensionamento de posição e gerenciamento de portfólio e seleção de portfólio. Explica como escolher exatamente quais instrumentos para negociar ou quais combinações de instrumentos devem ser negociados. Ele pega todas essas coisas e as coloca juntas para mostrar como construir um sistema de negociação com um portfólio e controle de risco e dimensionamento de posição. Agora isso não é um feito fácil, é preciso um pouco de esforço para passar, mas depois de ler este livro, você entenderá o básico de ir desde o início do conceito de um sistema de negociação até o design das regras, até testá-los e otimizá-los e, em seguida, aprimorá-los com coisas como filtros e o dimensionamento correto da posição e o gerenciamento correto de riscos no topo do sistema. Uma das coisas com as quais eu me esforcei no livro foi que todos os exemplos são dados no TradeStation Code. A TradeStation é uma plataforma para fazer back testing e projetar sistemas de negociação. Mas eu não uso esse sistema - eu uso um número de sistemas diferentes para testar minhas estratégias de negociação e sistemas de negociação. Então eu tive que fazer um pouco de tradução toda vez que eu queria usar uma das idéias ou conceitos de Stridsmans e tentar em meus próprios sistemas. Agora não é o fim do mundo, o TradeStation Code é muito fácil de ler, se você é de alguma forma matemática ou lógica na maneira de decifrar as coisas, mas é apenas um pouco mais de esforço extra que eu provavelmente poderia ter feito sem. Eu preferiria ver algumas instruções lógicas genéricas para explicar o código e, em seguida, talvez o código da TradeStation no verso, em um apêndice. Tendo dito que ainda há uma enorme quantidade de valor no livro, então não deixe que isso desvie você de olhar para ele. Um dos principais insights que obtive do livro foi que você realmente precisa dimensionar seus negócios de maneira conservadora, porque ocorrências estranhas acontecem. Stridman fala sobre o que acontece quando você começa um negócio que perde muito mais do que você espera perder e como isso pode afetar seu portfólio. Agora que para mim foi uma visão crítica e realmente me salvou em um monte de ocasiões em que algo de ruim aconteceu com o instrumento que eu estava negociando. Se eu tivesse dimensionado muito agressivamente, isso teria prejudicado a conta. Mas quando você começa a sua posição de dimensionamento certo e quando seus níveis de risco são baixos e contidos, então você realmente pode sobreviver a essas coisas. Isso é o que o sucesso comercial é tudo, sobrevivendo através da desvantagem para que você possa se beneficiar do lado positivo que seu sistema irá gerar a longo prazo. Eu dei o livro quatro de cinco. É um dos meus livros favoritos e certamente abriu o caminho para muito sucesso comercial para mim. Isso me ajudou a ser claro sobre o design do sistema de negociação. Os conceitos que usei desde então me deram muito dinheiro. Eu o recomendo - Se você ainda não leu nenhum dos livros de Stridsmans, tente este aqui e deixe-me saber como você vai. Se você ainda não fez o favor, clique abaixo e faça o download do meu relatório especial gratuito que é o Top 10 lições que aprendi lendo 150 livros de negociação. Apenas as 10 lições desse relatório podem poupar anos de sua curva de aprendizado e milhares e milhares de dólares. Se você é como eu, se você é como a maioria dos novos operadores há vários erros clássicos que você pode fazer o que você pode evitar, assim que você está ciente deles. Baixe o relatório - É um download gratuito e será entregue na caixa de entrada instantaneamente e deixe-me saber o que você pensa sobre isso. Também por favor me escreva um comentário sobre este vídeo se você tiver alguma pergunta, por favor, faça isso e eu lhe responderei pessoalmente. Muito obrigado - Tchau por agora. Artigos Relacionados: Sistemas de Negociação que Funcionam: Construindo e Avaliando Sistemas de Negociação Eficazes Descrição Das Diretrizes de Costas Traseiras para Projetar e Construir um Sistema de Negociação Único, Poderoso e Lucrativo O comércio bem sucedido é mais do que apenas uma série de atividades isoladas e isoladas, próprias batalhas em um mercado de cachorro-comer-cachorro. Em vez disso, é um sistema. em que todos os componentes trabalham em conjunto para garantir que cada operação seja bem protegida, fácil de implementar e capaz de gerar um fluxo constante de retornos comerciais de baixo risco. Trading Systems That Work mostra como combinar as melhores informações e técnicas disponíveis hoje em dia em um sistema simples que funciona para você em todos os mercados e condições de mercado. Veja este livro claro e passo a passo para: Diretrizes para implementar um programa consistente de gerenciamento de dinheiro Técnicas de composição de portfólio para garantir o máximo potencial de lucro minimizando a exposição a riscos desnecessários Estratégias para exercer o gerenciamento de risco adequado através de stop loss, objetivos de lucro e mais você é um investidor institucional de milhões de dólares ou um operador independente com uma conta de 10.000, o seu sistema de negociação e o seu conforto com esse sistema. Isso representará a diferença entre sucesso e fracasso a longo prazo. Deixe os sistemas de negociação que funcionam ajudá-lo a projetar um sistema de negociação estratégico e bem pensado, que o coloque no comando de suas fortunas comerciais. Quando se trata de projetar um sistema de negociação, os operadores sérios não têm tempo para reinventar a roda. Em vez disso, eles geralmente incorporam os sistemas e as técnicas comprovadas e testadas pelo tempo de seus próprios sistemas personalizados shyshya, que levam em conta seu orçamento de operações, tolerância a riscos, requisitos de ação, horizonte de tempo e habilidades para aceitar anomalias específicas de mercado e sistema. Trading Systems That Work é o primeiro livro a avaliar muitas das técnicas mais influentes de hoje e, enfatizando os programas comerciais de software TradeStation e Excel, cobre todos os aspectos de pesquisa, construção, compreensão e avaliação de seu próprio sistema de negociação. Depois de cobrir a lógica e o raciocínio que sustentam um sistema de sucesso, o consultor e escritor de trading internacional Thomas Stridsman usa um conjunto comprovado de ferramentas de construção de sistemas, além de técnicas e descobertas altamente inovadoras para fornecer: Técnicas passo a passo para pesquisar e construção de uma estratégia de negociação mecânica (100 baseada em regras) Elimine as técnicas passo-a-passo para avaliar o verdadeiro desempenho de qualquer sistema Métodos para medir o rebaixamento, tanto dentro de negócios individuais quanto para estratégias inteiras Todos os códigos de computador, juntamente com fórmulas de planilha e equações Técnicas ótimas de saída, independentemente do mercado ou das condições atuais do mercado, Trading Systems That Work é o livro para traders que fizeram alguns socos, perceberam que o jogo não é tão fácil quanto parece e querem identificar exatamente o que precisam para resolver o enigma. Mais do que apenas outro livro de cookie-cortador exaltando indicadores de análise técnica ready-made ou um sistema de negociação infalível, em vez disso, exa minera todo o processo de negociação, a importância de compreender totalmente esse processo e a necessidade de empregar estratégias de gerenciamento de dinheiro sólidas, sensatas e fracionadas para lucrar consistentemente com esse processo. Protocolos gerenciáveis ​​de construção de sistemas, diretrizes de gerenciamento de dinheiro e de composição de portfólio, técnicas básicas de entrada e saída, e Trading Systems That Work, mostram como vincular as diversas etapas e decisões estratégicas da negociação a um sistema unificado e lucrativo. Se você está olhando para projetar e usar um sistema de negociação rápido, intradiário, específico do mercado ou um sistema que seja estável, de longo prazo e universal, seus muitos insights valiosos e inovações serão honestos e, para todos, você estará no caminho certo para um entendimento compreensível. metodologia rentável. Descrição do produto Hoje programas de negociação de computador podem ser uma dádiva para os comerciantes que procuram uma vantagem extra. Eles também podem ser preenchidos com ataques perigosos e caros para os não iniciados. Os Sistemas de Negociação que Funcionam revêem e analisam os principais programas de software de hoje em dia e ajudam os operadores a determinar quais funcionarão melhor para o seu estilo e hábitos de negociação pessoais, e que poderão, na verdade, funcionar contra eles. Enfatizando Tradestation e Excel (os dois programas de negociação de software mais populares), este valioso guia abrange todos os aspectos da construção, compreensão e avaliação de um sistema. Os comerciantes manterão os Sistemas de Negociação que Funcionam à mão para a sua: Assistência clara e passo-a-passo com sistemas complexos Técnicas para avaliar o verdadeiro desempenho de qualquer sistema Sobre o Autor Thomas Stridsman é editor sênior da revista Active Trader, consultor de trading e popular palestrante em seminários e conferências do setor. Anteriormente, ele escreveu para a revista Futures. Antes de se mudar para Chicago em 1997, Stridsman operou seu próprio serviço de consultoria de comércio baseado na Web na Suécia e foi presidente da Federação Sueca de Analistas Técnicos. Sobre este itemTemático Stridman Cap 5 Meandro Indicator Template O Meander Indicator é um indicador de faixa de preço que leva em consideração todos os pontos de dados dentro de uma barra ao calcular os níveis de média móvel e desvio padrão. Ou, mais precisamente, calcula a diferença percentual entre o preço de fechamento de barras anterior (ou preço médio) e os próximos níveis de preços diferentes (aberto, alto, baixo e próximo) antes de adicionar ao último preço de fechamento de barras preço). Thomas Stridman 7 Modelo de Médias Móveis Com o Modelo de Médias Móveis, a estratégia já é aplicada. A estratégia analisa o valor de entrada (linha azul) e o valor de saída (linha vermelha) com a inclinação para fazer uma entrada longa quando ambos são maiores no valor atual do que seu valor de barra anterior. O oposto é verdadeiro para entradas curtas. Thomas Stridman - Cap 11 - Modelo do Escavador de Ouro II Este modelo e estratégia de gráfico são baseados em uma comparação do fechamento atual com a semana e o fechamento da semana anterior. A estratégia é projetada para entrar em uma posição comprada quando o fechamento da semana anterior estiver acima das próximas semanas e o fechamento das próximas semanas estiver acima das barras atuais próximas, com o fechamento sendo também menor nos últimos dois dias. Procure por condições opostas ao tentar fazer uma entrada curta. Thomas Stridman Cap 7 Modelo de Breakout de Desvio Padrão O Modelo de Breakout de Desvio Padrão inclui 3 indicadores, incluindo o desvio padrão UpBand (linha azul), que foi calculado com 2 desvios padrão acima do MidBand. A MidBand (linha cinza) e a LoBand (linha vermelha), que é calculada com 2 desvios padrão abaixo do MidBand, também estão incluídas.